เผยแพร่เมื่อ: 2023-06-28
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียกว่า MA ย่อมาจากสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของดัชนีและราคาหุ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิธีการวิเคราะห์ก่อตั้งขึ้นโดย Granville ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนชาวอเมริกันการวิเคราะห์ราคาหุ้นดาวโจนส์จาก "ทฤษฎีแนวโน้มหลักสาม" มันกำลังเคลื่อนที่ราคาปิดของ N วันสุดท้ายได้รับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ N วันเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินแนวโน้มราคาหุ้น
โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้: ง่ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีอุปสรรค, และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น ในความเป็นจริงนักลงทุนสามารถทำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ข้อมูลคอลัมน์ใด ๆ รวมถึงราคาเปิดและราคาปิดสูงสุดและต่ำสุดราคา ปริมาณการซื้อขาย ฯลฯ
ในความเป็นจริงหากจำแนกตามมาตรฐานของระยะเวลาEMA สามารถแบ่งออกเป็นการเคลื่อนไหวระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่าเฉลี่ย: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับ 5 และ 10 วันมักจะถูกกำหนดเป็นระยะสั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 และ 30 วัน ถูกกำหนดให้เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันถูกกำหนดให้อยู่ในระดับปานกลาง -และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 120 วัน และ 250 วัน คือกำหนดเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว โดยทั่วไป เนื่องจากปิดทำการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันใกล้เคียงกับระดับราคาที่แท้จริงซึ่งเป็นเรื่องยากเพื่อเปิดเผยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร จึงมีความจำเป็นต้องใช้มันรวมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเป็นตัวแบ่งที่มีประสิทธิภาพสัญญาณของพฤติกรรมระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันสามารถใช้เป็นพื้นฐานการตัดสินใจลงทุนระยะกลาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน ใช่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อรวมการวิเคราะห์ด้วยเส้นสั้นเพื่อระบุแนวโน้มจะตีกลับหรือกลับตาลปัตร ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นรู้ต้นทุนการซื้อกิจการระยะกลางและระยะยาว,เผยกิจวัตรความผันผวนในระยะกลางและระยะยาวแก้ไขการสุ่มระยะสั้นและการหลอกลวง (มักเรียกว่าเส้นโกง) และชดเชยการขาดสะท้อนช้าของเส้นยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 120 วัน และ 250 วัน คือมีความน่าเชื่อถือสูงในการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจภายในปีเครื่องมือในการตัดสินใจลงทุนของสถาบัน ซึ่งในจำนวนนี้ 250 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวคือเส้นแบ่งระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมีตลาดนัด
ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
1. การตัดสินแนวโน้ม
ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยนักลงทุนตัดสินแนวโน้มของตลาดได้ โดยคำนวณราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งแนวโน้มของราคาสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในช่วงขาลง
2. การสนับสนุนและความต้านทาน
ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถให้การอ้างอิงการสนับสนุนและความต้านทาน และเมื่อราคาลดลงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจกลายเป็นแนวรับ,ปราบปรามราคา เมื่อราคาเพิ่มขึ้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจกลายเป็นแรงต้าน กดราคาให้สูงขึ้นอีก
3. สัญญาณข้าม
สัญญาณข้ามที่สามารถใช้ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อกำหนดจังหวะการซื้อ-ขาย เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นลงช่วงเวลาเทียบกับด้านล่างเรียกว่า ไม้กางเขนทอง ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าราคาและการซื้อที่สามารถพิจารณาได้ เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่ผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานจากด้านบนไปด้านบนด้านล่างเรียกว่า Dead Fork อาจบ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มลดลงจึงอาจพิจารณาจำหน่ายได้
4. ความผันผวนของราคาที่ราบรื่น
ดัชนีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถราบรื่นราคามีความผันผวนทำให้แนวโน้มชัดเจนขึ้น โดยการคำนวณค่าเฉลี่ยราคาความผันผวนของราคาในระยะสั้นสามารถอ่อนตัวลงทำให้นักลงทุนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มระยะยาว
5. ความล่าช้าสัมพัทธ์
ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ความล่าช้าคำนวณจากข้อมูลราคาที่ผ่านมา ดังนั้น ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ล้าหลังเปลี่ยนแปลงราคาจริง ทำให้เกิดการซื้อขายล่าช้าโอกาส นักลงทุนจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมบนพื้นฐานอื่น ๆตัวชี้วัดและสภาวะตลาดเพื่อลดผลกระทบจากความล่าช้า
ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) และค่าถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นักลงทุนควรเลือกดัชนีเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายสภาพตลาดและพฤติกรรมของพวกเขาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมรวมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ
