เผยแพร่เมื่อ: 2023-06-28
อัปเดตเมื่อ: 2024-06-18
CCI (Commodity Channel Index) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับระบุสถานการณ์ overbought และ oversold และแนวโน้มของตลาดจุดกลับตัวของราคา การประยุกต์ใช้จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เป็นหลักระหว่างค่าของ CCI และช่วงความผันผวนในช่วงเวลาหนึ่งระยะเวลา
ค่าของตัวบ่งชี้ CCI แสดงถึงปัจจุบันราคาและราคาเฉลี่ย คำนวณโดยการลบราคาเฉลี่ยระยะเวลาหนึ่งจากราคาปัจจุบันและหารด้วยค่าคงที่คูณค่าสัมบูรณ์ของค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของค่าเฉลี่ย เมื่อแน่นอนตัวบ่งชี้ CCI มีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่ระบุว่าตลาดมีการซื้อเกินราคา หรือขายเกินราคา
มีหลายวิธีในการซื้อและขายสัญญาณตาม CCIตัวชี้วัด:
1. สัญญาณซื้อมากเกินไปและขายเกิน: เมื่อค่าของตัวบ่งชี้ CCIเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (ปกติ +100 หรือ -100) แสดงว่าตลาดมีการซื้อหรือขายเกินราคาอยู่แล้วและราคาอาจกลับตาลปัตร เมื่อ CCIตัวชี้วัดมากกว่า +100 หมายถึงตลาดถูกซื้อมากเกินไปและสามารถพิจารณาได้ขาย เมื่อตัวชี้วัด CCI ต่ำกว่า -100 แสดงว่าตลาดขายเกินราคาอาจพิจารณาซื้อ
2. สัญญาณย้อนกลับแนวโน้ม: เมื่อตัวบ่งชี้ CCI ลดลงจากการซื้อมากเกินไปโซนลงล่าง หรือ เด้งจากโซน oversold ขึ้นไปด้านบนอาจจะบ่งบอกถึงการพลิกกลับของแนวโน้มราคา เมื่อไฟแสดงสถานะ CCI ลดลงเหลือโซนที่ซื้อมากเกินไปอาจพิจารณาเทขาย เมื่อตัวชี้วัด CCI เด้งขึ้นเหนือโซน oversold อาจพิจารณาซื้อ
3. สัญญาณข้ามเส้นศูนย์: เมื่อตัวบ่งชี้ CCI ข้ามเส้นศูนย์ลงมาจากแดนบวกซึ่งอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงของราคา เมื่อไหร่ตัวบ่งชี้ CCI ข้ามเส้นศูนย์จากช่วงลบขึ้นก็อาจจะแสดงว่าราคามีแนวโน้มสูงขึ้น นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ว่าจะซื้อเมื่อไหร่หรือขายตามสัญญาณเกินศูนย์นี้
ตัวบ่งชี้สภาวะคงตัว CCI ยังมีหลายประเภทCCI รายสัปดาห์ CCI รายปี CCI รายนาที ตัวบ่งชี้ CCI รายวันและรายสัปดาห์คือมักใช้ในการวิเคราะห์ตลาดหุ้น แม้ว่าค่าคำนวณของพวกเขาอาจจะการเปลี่ยนแปลง วิธีการพื้นฐานก็เหมือนเดิม
ยกตัวอย่างการคำนวณ CCI รายวัน ซึ่งมีการคำนวณ 2 แบบวิธีการ
กระบวนการคำนวณครั้งแรกมีดังนี้
CCI (N วัน) = (TP MA) ÷ MD ÷ 0.015
ซึ่ง TP = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด) ÷ 3.
MA เป็นผลรวมของราคาปิดสะสมในช่วง N วันที่ผ่านมา
MD = ผลรวมรวมของค่าสัมบูรณ์ย้อนหลัง N วัน (ราคาปิด MA) ÷N
0.015 คือสัมประสิทธิ์การคำนวณ N คือระยะเวลาการคำนวณ
วิธีที่สองในการคำนวณจะแสดงเป็นราคากลางและราคากลาง หารด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ N วัน 0.015*ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยของราคากลาง N วัน
ซึ่งราคากลางเท่ากับสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดหารด้วย 3
ค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ย เป็นฟังก์ชันทางสถิติ
ดังจะเห็นได้จากกระบวนการคำนวณข้างต้น ร่วมกับคนอื่นตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคการคำนวณตัวชี้วัด CCI มีความสัมพันธ์กันซับซ้อน เนื่องจากความนิยมของซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดหุ้นนักลงทุนไม่จำเป็นต้องคำนวณมูลค่าของ CCI ส่วนใหญ่โดยการทำความเข้าใจวิธีการคำนวณตัวชี้วัด CCI และใช้อย่างชำนาญมากขึ้นเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาดหุ้น
การตัดสินใจซื้อ-ขาย โดยอาศัยตัวชี้วัด CCI เพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงบางอย่างดังนั้นจึงแนะนำให้รวมเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆและการตัดสินภาวะตลาดอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ การตั้งเกณฑ์และช่วงเวลาที่เหมาะสมยังเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ตัวชี้วัด CCIการตัดสินใจซื้อและขาย คู่ที่ดีที่สุดการซื้อขายจำลองหรือการซื้อขายขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความสามารถในการทำกำไรของการเทรด
