Đăng vào: 2025-09-04
Cập nhật vào: 2025-09-17
Scalping là một phương pháp giao dịch trong ngày, nhắm vào những biến động giá rất nhỏ trong vài giây hoặc vài phút bằng cách sử dụng nhiều giao dịch và kiểm soát chặt chẽ. Các vị thế được mở và đóng liên tục, thường là khi thanh khoản mạnh nhất.
Liệu nó có quá rủi ro đối với hầu hết các nhà giao dịch không? Thường thì là có. Một khi đã tính đến chênh lệch giá, trượt giá và phí, biên độ sai số rất nhỏ, và những sai sót nhỏ trong thực hiện giao dịch có thể biến một kế hoạch khả thi thành thua lỗ.
Kết quả phụ thuộc nhiều vào ma sát và độ lấp đầy cũng như thiết lập. Chênh lệch giá, định tuyến lệnh, vị trí hàng đợi và tốc độ nền tảng có thể định hình kết quả nhiều hơn là lựa chọn chỉ báo.
Scalping cũng dạy bạn cách kiểm soát rủi ro. Giới hạn thua lỗ được xác định trước, thoát lệnh nhanh chóng và việc từ chối mua đuổi có thể cải thiện hiệu suất trong các phong cách giao dịch khác.
Giao dịch sẽ rẻ hơn và minh bạch hơn khi có nhiều người tham gia. Tập trung vào các công cụ thanh khoản và các phiên giao dịch có chênh lệch giá hẹp và độ sâu ổn định. Đối với tiền tệ, giao dịch London và New York thường có tính thanh khoản và khả năng theo dõi tốt nhất. Hãy sử dụng các loại lệnh cân bằng giữa tốc độ và kiểm soát giá, tránh các phiên giao dịch mỏng hoặc tin tức lớn, trừ khi chiến lược được thiết kế riêng cho chúng.
Giao dịch trong thời gian có nhiều người tham gia để giảm chênh lệch và trượt giá.
Sử dụng lệnh giới hạn có thể bán được để tăng tốc độ hoặc giới hạn thụ động khi vị trí xếp hàng mạnh.
Đứng ngoài trong thời gian thanh khoản thấp hoặc các sự kiện gây ra khoảng cách không thể đoán trước.
Sử dụng một biểu đồ ngắn hạn để làm yếu tố kích hoạt và một khung thời gian dài hơn một chút để làm bối cảnh. Giữ cho các quy tắc được thiết lập ở mức nhỏ và có thể lặp lại.
Các mức: phạm vi mở cửa, mức cao hoặc thấp trước đó và mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong ngày được đánh dấu.
Xác nhận: khối lượng tăng đột biến trong thời gian ngắn hoặc động lượng tăng đơn giản phù hợp với mức giá.
Thoát lệnh: chốt lời một phần tại điểm phản ứng đầu tiên và theo dõi dưới mức dao động mới nhất.
Với tài khoản 5.000 đô la, rủi ro 0,5%, tức là 25 đô la mỗi giao dịch, hãy mua 200 cổ phiếu với giá 20,00 đô la, dừng lỗ ở mức 19,95 đô la và mục tiêu ở mức 20,06 đô la. Tiềm năng gộp là 12 đô la, và rủi ro gộp là 10 đô la. Chênh lệch 1 xu và trượt giá tổng cộng 1 xu có thể làm mất 4 đến 6 đô la trong số 12 đô la trước phí. Dự kiến trượt giá sẽ tệ hơn vào thời điểm công bố thông tin. Giảm quy mô hoặc tạm dừng trong thời gian công bố thông tin. Chỉ áp dụng kiểu thiết lập này khi chênh lệch hẹp, độ sâu vững chắc và mọi mục trong danh sách kiểm tra đều được đáp ứng.
Chi phí quyết định kết quả cũng như số lượng người tham gia. Những mục tiêu nhỏ đòi hỏi sự thực hiện rõ ràng và lựa chọn địa điểm cẩn thận.
Sự chênh lệch và trượt giá có thể tiêu tốn một phần lớn mục tiêu từ 6 đến 10 xu trong mỗi vòng.
Hoa hồng và phí thay đổi, điểm hòa vốn và quy mô vị thế.
Lộ trình và chiết khấu có thể làm tăng hoặc giảm chi phí ròng, vì vậy hãy đo lường và điều chỉnh.
Chênh lệch giá thường tăng lên ở các công cụ có giá trị nhỏ hoặc biến động mạnh. Điều này làm tăng chi phí khứ hồi và ngưỡng hòa vốn.
| Sai lầm | Sự va chạm | Sửa chữa |
|---|---|---|
| Theo đuổi nhiều giao dịch hơn để có nhiều lợi nhuận hơn | Phí và lỗi tăng lên trong khi cạnh giảm | Giới hạn giao dịch hàng ngày và ưu tiên chất lượng hơn số lượng |
| Điểm dừng cực kỳ chặt chẽ bên trong tiếng ồn | Thường xuyên dừng lại và thất vọng | Đặt điểm dừng xa hơn tiếng ồn thông thường và giảm kích thước |
| Giao dịch trong giai đoạn mỏng hoặc nhiều tin tức | Khoảng cách và sự trượt dốc áp đảo các mục tiêu nhỏ | Dùng cửa sổ dạng lỏng hoặc giảm kích thước hoặc đứng sang một bên |
| Dựa vào các chỉ số để xác định thời gian | Các mục nhập muộn hoặc ồn ào | Sử dụng các chỉ báo theo ngữ cảnh và thực hiện trên giá, mức và khối lượng |
Giao dịch trong ngày: giao dịch trong ngày với thời gian nắm giữ dài hơn và ít lệnh hơn so với giao dịch lướt sóng.
Chênh lệch: khoảng cách giữa giá mua và giá bán tạo thành chi phí cốt lõi trong các chiến lược nhanh.
Độ trượt giá: sự chênh lệch giữa giá dự kiến và giá thực tế.
Độ sâu của sổ sách, Cấp độ 2: các lệnh xếp hàng có thể nhìn thấy được, gợi ý về tính thanh khoản trong ngắn hạn.
Các chuyên gia thiết kế dựa trên cấu trúc vi mô trước. Họ giao dịch vào thời điểm thanh khoản cao, chọn công cụ theo chiều sâu và sử dụng các điểm vào lệnh có thể lặp lại, chẳng hạn như mức mở cửa hoặc các điểm cực trị trước đó. Họ cũng đặt giới hạn thua lỗ hàng ngày, số lượng giao dịch tối đa, tạm dừng sau hai lần thua lỗ liên tiếp và quy tắc dừng lỗ trong ngày. Nếu giao dịch cổ phiếu Hoa Kỳ bằng ký quỹ, hãy xác nhận trạng thái giao dịch ký quỹ và yêu cầu về vốn chủ sở hữu trước khi áp dụng chiến lược giao dịch tần suất cao. Họ ghi lại các đợt trượt giá đã thực hiện so với chiến lược và loại bỏ các thiết lập không thể vượt qua ma sát.
Giao dịch lướt sóng có thể hiệu quả, nhưng khả năng chịu đựng rủi ro và gánh nặng thực hiện giao dịch khá cao. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, lợi thế quá mong manh sau khi trừ đi chi phí, trượt giá và sai sót của con người.
Một con đường tốt hơn là học tính kỷ luật mà lướt sóng đòi hỏi, sau đó áp dụng những thói quen đó vào phong cách giao dịch chậm hơn hoặc chỉ tiếp cận lướt sóng với một kế hoạch đã được kiểm chứng, các công cụ mạnh mẽ và giới hạn cá nhân nghiêm ngặt.
