เผยแพร่เมื่อ: 2023-09-22
อัปเดตเมื่อ: 2024-12-18
ในการซื้อขายในตลาดหุ้น มีตัวชี้วัดและกลยุทธ์การเทรดให้เลือกใช้อยู่เป็นพัน ๆ วิธี แต่ควรจำไว้ว่ากลยุทธ์ใด ๆ ล้วนเป็นปัญหาความน่าจะเป็น และไม่มีกลยุทธ์ไหนที่จะชนะได้100% เมื่อเทรดเดอร์ใช้ตัวชี้วัดและกลยุทธ์เหล่านี้ในการปฏิบัติจริง พวกเขาต้องเข้าใจอัตราการชนะและความสามารถในการประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการเงินทุนและตำแหน่งได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มความน่าจะเป็นในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
ก่อนอื่นเรามาพูดถึงกลยุทธ์ MACD กันก่อน กลยุทธ์นี้จริง ๆ แล้วค่อนข้างง่าย เมื่อสัญญาณ Golden fork ปรากฏบน MACD จะหมายถึงสัญญาณซื้อที่มีความแข็งแกร่ง และสัญญาณ Dead Fork หมายถึงการขายชอร์ต เพิ่มอัตราการชนะอัตราดอกเบี้ย ควรรวมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของดัชนีเพื่อกำหนดแนวโน้มเพราะแนวโน้มคือเพื่อนของเทรดเดอร์ การเทรดไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มสามารถช่วยเพิ่มอัตราการชนะได้
เมื่อเส้น K-line อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA เทรดเดอร์จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและจะซื้อเมื่อพบสัญญาณ Golden fork ในทางกลับกัน เมื่ออยู่ใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA เทรดเดอร์จะขายชอร์ตเมื่อพบสัญญาณ Dead Fork แต่จะถือว่าเป็นสัญญาณ Golden fork หรือ Dead Fork ที่แท้จริงก็ต่อเมื่อ MACD แสดง Golden fork ใต้แกนศูนย์และ Dead Fork เหนือแกนศูนย์เท่านั้น
ตัวอย่างเช่น การสุ่มเลือกคู่สกุลเงินจากฟอเร็กซ์และทำการเทรดในช่วงเวลาต่าง ๆ ก่อนที่จะดูผลการทดสอบ นอกจากกลยุทธ์แล้ว การบริหารจัดการเงินทุนและตำแหน่งก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ควรกำหนดอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนที่ค่อนข้างระมัดระวังที่ 1 ต่อ 1.5 ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณตั้งจุดหยุดขาดทุน คุณจะขาดทุนเพียงแค่ 100 ดอลลาร์ แต่ถ้าคุณมีกำไรคุณสามารถทำกำไรได้ 150 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน โดยการใช้การควบคุมความเสี่ยงที่ค่อนข้างระมัดระวัง การเทรดแต่ละครั้งสามารถขาดทุนได้สูงสุดเพียง 1% ของเงินทุน ดังนั้น ถ้าจุดหยุดขาดทุนคือ 100 ดอลลาร์ คุณจะต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์เพื่อทำการเทรด
หลังจากการทดสอบย้อนกลับ 100 ครั้ง พบว่าอัตราการชนะของกลยุทธ์ MACD ในตลาดฟอเร็กซ์อยู่ที่ 51% หากใช้เงินทุน 100,000 ดอลลาร์สำหรับการเทรด 100 ครั้ง เทรดเดอร์สามารถคาดหวังผลตอบแทนๆได้ประมาณ 27.5%
แน่นอนว่า MACD ยังมีการใช้งานและกลยุทธ์อื่น ๆ ที่เทรดเดอร์สามารถสำรวจได้ด้วยตัวเอง
อัตราส่วนกำไร-ขาดทุนที่แตกต่างกัน กลยุทธ์การบริหารจัดการเงินทุน และกลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยงอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเทรดเดอร์ไม่ควรเปิดตำแหน่งการเทรดโดยไม่พิจารณา ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ใด ๆ ควรทำการทดสอบด้วยตัวเองก่อน เพราะสไตล์การเทรดของแต่ละคนแตกต่างกันและอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ใช่ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงินการลงทุนหรืออื่น ๆ ที่ควรพึ่งพา ความคิดเห็นใด ๆ ที่ให้ไว้ในเนื้อหาไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่าการลงทุนหลักทรัพย์การซื้อขายหรือกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ ที่เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
