เผยแพร่เมื่อ: 2023-06-28
อัปเดตเมื่อ: 2024-06-19
ในการซื้อขายฟิวเจอร์สดัชนีที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและอ่อนแอ (RSI) เป็นหนึ่งในดัชนีที่สำคัญที่สุดเครื่องมือทางเทคนิคยอดนิยม โปรแกรมซอฟต์แวร์การซื้อขายหุ้นจำนวนมากยังมี RSIกราฟที่หลายคนจับตามองดัชนีทางเทคนิคนี้อย่างใกล้ชิด RSIเปรียบเทียบความแข็งแรงสัมพัทธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาในรอบปีสักพัก ในการศึกษา RSI 6 วัน 12 และ 24 วันเป็นสามวันมากที่สุดพารามิเตอร์เวลาที่ใช้กันทั่วไป
การคำนวณ RSI
RSI คำนวณจากผลรวมของราคาสะสมก่อนขึ้น-ลงราคาในช่วงเวลาหนึ่งแล้วคำนวณสัดส่วนของทั้งสอง ในระหว่างการคำนวณโดยทั่วไปจะปิดเท่านั้นราคาใช้เป็นข้อมูลราคา สูตรการคำนวณคือ: RSI = 100[100/（1+RS）]。 ซึ่ง อาร์เอสค่าเฉลี่ยของราคาที่ลดลงในช่วงและระยะเวลา
ดังนั้นเมื่อคำนวณ 6 วัน RSI เราจะเริ่มด้วยราคาปิดที่เพิ่มขึ้นในช่วง 6 วันนี้ (เทียบกับราคาปิด) จากนั้นหารผลรวมด้วย 6 จากนั้นทำการคำนวณเดียวกันในวันที่ตกต่ำ จากสองค่านี้ค่าแรงสัมพัทธ์ RS คือได้รับ และสุดท้าย, เราแทนค่าของ RS ลงในสูตรของ RSI นี่สูตร RSI แปลงค่าของ RS เป็นรูปแบบเลขชี้กำลังและตั้งค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0 ถึง 100
ดัชนีความเข้มแข็งสัมพัทธ์ที่อ่อนแอ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปเพื่อวัดสถานะการซื้อ-ขายเกินราคา การคำนวณ RSIเป็นการอิงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงหนึ่ง
ขั้นตอนการคำนวณ RSI มีดังนี้:
1. ขั้นแรกให้คำนวณกำไรและขาดทุนของราคา เพิ่มการแสดงราคาปิดของวันสูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาวันก่อนหน้าราคาปิดของวัน, ในขณะที่การลดลงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ปิดราคาในวันนั้นต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า
2. กำไรเฉลี่ยและการสูญเสียเฉลี่ยจะถูกคำนวณแล้ว เพิ่มขึ้นเฉลี่ยหมายถึงค่าเฉลี่ยของการเติบโตทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง,ขณะที่การลดลงโดยเฉลี่ยหมายถึงค่าเฉลี่ยของการลดลงทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่งสักพัก โดยปกติระยะเวลาที่แน่นอนสามารถเลือกได้ (เช่น 14 วัน)เบื้องต้นแล้วสามารถคำนวณเฉลี่ยเพิ่มลดได้
3. ถัดไปคำนวณความเข้มสัมพัทธ์ ความแข็งแรงสัมพัทธ์ ใช่การเติบโตเฉลี่ยหารด้วยค่าเฉลี่ยลดลง
ความเข้มสัมพัทธ์ = เพิ่มขึ้นเฉลี่ย / ลดลงเฉลี่ย
4. สุดท้ายคำนวณ RSI ตามความแข็งแรงสัมพัทธ์ RSI คือผลลัพธ์แปลงความเข้มสัมพัทธ์เป็นรูปตัวบ่งชี้
RSI = 100 (100 / (1 + ความเข้มสัมพัทธ์)
ช่วงค่าของ RSI มักจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 เมื่อ RSI แซงหน้า70 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อเกินราคาอาจมีราคาการแก้ไข เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 แสดงว่าตลาดขายเกินราคาราคาอาจจะดีดตัวขึ้น นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อและขายได้ค่าและแนวโน้มขึ้นอยู่กับ RSI เป็นที่น่าสังเกตว่า RSI เป็นเพียงเครื่องมืออ้างอิงและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมตามตัวชี้วัดและตลาดอื่น ๆเงื่อนไขสามารถกำหนดแนวโน้มราคาได้แม่นยำมากขึ้น
ใบสมัคร RSI
วัตถุประสงค์หลักสองประการของ RSI คือการสร้างตัวชี้วัด overbought และ oversold และเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการเบี่ยงเบนซึ่งกันและกัน
องค์ประกอบของตัวชี้วัดการซื้อและขายมากเกินไป
วิธีการที่ใช้ RSI เป็นตัวบ่งชี้ overbought หรือ oversold คือตลาดอยู่ในภาวะ overbought เมื่อ RSI เข้าใกล้เพดานเมื่อสูงกว่า 70 หรือ 80) ในกรณีนี้ตลาดอาจค่อนข้างเปราะบางและมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการลดลงกระบวนการ หรือกำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนการปรับระดับ ในทางตรงกันข้าม เมื่อRSI อยู่ที่ขีด จำกัด ล่างของช่วงค่า (โดยปกติจะต่ำกว่า 30 หรือ 20)มองว่า RSI สะท้อนสถานะขายเกินราคา ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ตลาดอาจสร้างตลาด Short Buy และ Short Close
