เผยแพร่เมื่อ: 2023-06-15
อัปเดตเมื่อ: 2024-04-22
การเทรดแบบ Arbitrage หมายถึงการกระทำที่ใช้สเปรดในการซื้อขายระหว่างตลาดการลงทุนที่เกี่ยวข้องหรือสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องทำการค้าตรงข้ามในตลาดเหล่านี้และรับกำไรจากราคาเหล่านี้ความแตกต่าง ในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนักลงทุนสามารถซื้อสกุลเงินที่มีอัตราแลกเปลี่ยนต่ำอัตราดอกเบี้ยธนาคารที่ธนาคารและสถาบันเสนอราคาต่ำแล้วแปลงแปลงเป็นสกุลเงินที่มีดอกเบี้ยสูงในตลาด Forex เช่นแลกเปลี่ยนเงินเยนเป็น AUD หรือ GBP หนึ่งสกุลเงินอัตราดอกเบี้ยสูงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสกุลเงินหนึ่งมากในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยต่ำสเปรดระหว่างกันคือกำไรชนะ อย่างไรก็ตาม การลงทุนไม่ได้เป็นความคาดหวังที่สอดคล้องกันเสมอไป เมื่อไหร่ทุกคนกำลังทำเช่นนี้สกุลเงินอัตราดอกเบี้ยต่ำถูกขายอย่างต่อเนื่องขณะที่ค่าเงินอัตราดอกเบี้ยสูงถูกซื้ออย่างต่อเนื่องส่งผลให้สกุลเงินแรกอ่อนค่าลง สกุลเงินหลังแข็งค่าขึ้นเมื่อเกินช่วงปกติจะมีผลกระทบอย่างมาก ข้างในนอกจากนี้การซื้อขาย Forex Arbitrage จำนวนมากจะส่งผลให้กระแสการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะสั้น,ผลกระทบตลาดการเงินระหว่างประเทศ
อันที่จริงการซื้อขาย Forex Arbitrage ที่แท้จริงส่วนใหญ่คือดำเนินการโดยธนาคาร แม้ว่าพฤติกรรมการซื้อขายเหล่านี้จะดูเรียบง่าย แต่จริงๆไม่ มีข้อกำหนดมากมายสำหรับความเชี่ยวชาญในการซื้อขาย Forexนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดบางประการเกี่ยวกับเงินทุน Swap เมื่อมีการ arbitrage เกิดขึ้นใช้ซึ่งหมายถึงการซื้อสกุลเงินที่จุดและขาย forex ล่วงหน้าสกุลเงินเดียวกัน หรือหากการศึกษาทั้งสองประเภทนี้ในทางตรงกันข้าม มันจะเป็นการรวมกันของธุรกรรมทั้งสองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในช่วงเวลานั้นการซื้อขายความถี่สูงนี้จะปรากฏขึ้นในไม่ช้าเมื่อมีการพัฒนาข้อมูลผ่านการระบุตัวตนของระบบของธนาคารและในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้เวลาและพื้นที่ในการเก็งกำไรจะถูกบีบอัดมากและอันตราย
การซื้อขาย Forex Arbitrage เป็นกลยุทธ์ที่จะใช้ประโยชน์จากดอกเบี้ยสกุลเงินการซื้อขายส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
1. เลือกคู่สกุลเงิน: ก่อนอื่นคุณต้องเลือกสองคู่: หนึ่งเป็นสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและอีกสกุลเงินหนึ่งคือสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำตัวอย่างเช่น เลือก USD/JPY และ EUR/JPY
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย: วิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเพื่อพิจารณาว่าสกุลเงินใดมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยของเงินดอลลาร์คือ 2%เงินเยนอยู่ที่ 0.1% และอัตราดอกเบี้ยยูโรอยู่ที่ -0.5%
3. สร้างสถานะ: เลือกซื้อขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและตำแหน่งขายอัตราดอกเบี้ยต่ำสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ซื้อ USD/JPY ขาย EUR/JPY
4. ระบุ Stop Loss Stop Profit: ตั้งค่า Stop Loss Stop Profit Pointโดยพิจารณาจากความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลและความผันผวนของตลาด ตัวอย่างเช่น หยุดจุดขาดทุนคือ 1% ของราคาซื้อ และ Stop Profit Point คือราคาซื้อ
5. การตรวจสอบตลาด: หลังจากเปิดสถานะแล้วให้ติดตามอย่างใกล้ชิดติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด โดยเฉพาะข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยหากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องปรับการวางตำแหน่งให้ทันเวลา
6. การปิดตำแหน่ง: เมื่อถึงจุด Stop Loss หรือ Take Profit จำเป็นต้องปิดสถานะได้ทันเวลา หากแนวโน้มตลาดเปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องปิดสถานะได้ทันเวลาเช่นกัน
ในระยะสั้นการซื้อขาย Forex Arbitrage ต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความสามารถในการวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าถึงตลาดและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากเกินไป
